- ISIN
- US4702588157
- CUSIP
- 803431428
- Эмитент
- James Alpha Advisors
- Дата выпуска
- 25 окт. 2009 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAREX
Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции JAREX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $965.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) показал доход в 8.10% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAREX составила 4.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Easterly Global Real Estate Fund
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 4.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JAREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JAREX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.86% | 5.90% | -9.12% | 9.32% | 0.20% | -2.21% | 8.10% | ||||||
| 2025 | 2.33% | 1.32% | -1.70% | 3.63% | 3.15% | 1.97% | -3.77% | 1.64% | -0.85% | -3.08% | 0.81% | 0.05% | 5.33% |
| 2024 | -3.96% | -0.15% | 1.33% | -4.48% | 5.00% | -1.37% | 6.68% | 5.97% | 3.74% | -6.99% | 0.93% | -5.09% | 0.44% |
| 2023 | 10.80% | -6.70% | -3.52% | 2.79% | -6.02% | 3.85% | 3.72% | -3.14% | -5.48% | -6.56% | 12.19% | 7.31% | 6.88% |
| 2022 | -4.34% | -0.92% | 2.09% | -4.36% | -2.04% | -7.86% | 6.58% | -8.25% | -13.52% | -0.40% | 10.74% | -3.04% | -24.45% |
| 2021 | -1.09% | 6.89% | 2.79% | 4.85% | 1.08% | 2.10% | 1.12% | -0.26% | -2.40% | 3.59% | -2.72% | 4.54% | 21.95% |
Метрики бенчмарка
Easterly Global Real Estate Fund has an annualized alpha of -2.03%, beta of 0.70, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2009.
- This fund participated in 101.28% of S&P 500 Index downside but only 75.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.03% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.03%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 75.31%
- Участие в снижении
- 101.28%
Комиссия
Комиссия JAREX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAREX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.98 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 13.78 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Easterly Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.40 | $0.29 | $0.75 | $1.92 | $1.15 | $2.48 | $1.84 | $1.88 | $1.56 | $2.00 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.25% | 2.98% | 2.16% | 5.76% | 10.54% | 6.95% | 13.63% | 11.79% | 10.05% | 8.78% | 10.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Easterly Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Easterly Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 40.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка Easterly Global Real Estate Fund составляет 8.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.58%март 2020 г. | 1mo 4d | 11mo 23d | 1y 22dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.05%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.20%окт. 2011 г. | 10mo 29d | 10mo 2d | 1y 8moнояб. 2010 г. - июль 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.38%февр. 2016 г. | 10mo 10d | 3mo 28d | 1y 2moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.91%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 1y 7d | 1y 1moмай 2013 г. - июль 2014 г. |
Показатели просадок
| JAREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -56.78% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -9.10% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -18.90% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -25.43% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -33.92% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -0.33% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -10.72% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 1.97% | +2.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JAREX
Добавьте Easterly Global Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAREX