PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Easterly Global Real Estate Fund (JAREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Easterly Global Real Estate Fund (JAREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4702588157

CUSIP

803431428

Эмитент

James Alpha Advisors

Дата выпуска

25 окт. 2009 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JAREX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Global Real Estate Fund

Популярные сравнения:
JAREX с VTSAX
Популярные сравнения:
JAREX с VTSAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) показал доход в 8.95% с начала года и 12.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAREX составила 4.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JAREX

С начала года

8.95%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

3.40%

1 год

12.26%

3 года

-0.86%

5 лет

5.90%

10 лет

4.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.33%1.32%-1.70%3.63%3.15%8.95%
2024-3.96%-0.15%1.33%-4.48%5.00%-1.37%6.68%5.97%3.73%-6.99%0.93%-5.09%0.43%
202310.80%-6.70%-3.52%2.79%-6.02%3.85%3.72%-3.14%-5.48%-6.56%12.19%7.31%6.88%
2022-4.34%-0.92%2.09%-4.36%-2.04%-7.86%6.58%-8.25%-13.52%-0.40%10.74%-3.04%-24.46%
2021-1.09%6.89%2.80%4.85%1.08%2.10%1.12%-0.26%-2.40%3.58%-2.72%4.55%21.96%
20201.10%-6.96%-22.24%10.31%0.77%4.22%-0.20%5.63%-3.09%-2.77%15.48%3.39%0.49%
201912.97%1.31%2.31%1.40%-0.72%1.75%0.73%-1.00%4.77%2.85%-1.01%2.87%31.24%
20181.82%-6.98%2.00%3.67%1.09%1.29%1.52%0.05%-0.91%-8.08%4.13%-6.23%-7.38%
20172.43%2.98%-1.28%1.83%1.14%1.55%3.73%-0.99%-0.36%0.97%2.30%1.46%16.80%
2016-6.80%2.47%9.90%0.69%0.53%1.36%3.97%-3.01%-1.49%-4.95%0.97%4.24%7.04%
20152.93%3.54%1.70%-0.48%-1.29%-3.91%2.37%-5.38%0.14%5.57%-2.20%-0.26%2.19%
2014-0.25%4.09%-0.01%0.78%3.02%2.42%-0.90%2.14%-6.39%4.73%0.68%-1.18%9.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JAREX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JAREX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAREX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAREX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAREX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAREX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAREX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Easterly Global Real Estate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: 0.34
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Easterly Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.40$0.29$0.75$1.92$1.15$2.12$1.48$1.88$1.77$2.00$2.03

Дивидендный доход

2.70%2.98%2.16%5.76%10.54%6.95%11.66%9.48%10.05%9.98%10.96%10.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Easterly Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.40
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.29
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.75
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.87$1.92
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.63$1.15
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.91$2.12
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.75$1.48
2017$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.69$1.88
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.67$1.77
2015$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.79$2.00
2014$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.73$2.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Easterly Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 40.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Easterly Global Real Estate Fund составляет 12.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.58%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.256
-35.04%16 нояб. 2021 г.49027 окт. 2023 г.———
-24.73%11 июл. 2011 г.603 окт. 2011 г.1882 июл. 2012 г.248
-18.38%7 апр. 2015 г.21611 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.296
-14.91%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.2571 июл. 2014 г.289
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...