Сравнение JAREX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
JAREX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JAREX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAREX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 0.44% | 5.33% | 0.44% | 6.88% | -24.45% | 21.95% | -2.02% | 33.87% | -7.40% | 16.80% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JAREX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции JAREX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 4.28% против 7.54% соответственно.
JAREX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 4.28%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAREX и AIGYX
JAREX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
JAREX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
JAREX
AIGYX
Сравнение JAREX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAREX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.91 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 4.05 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.44 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JAREX и AIGYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAREX и AIGYX
Дивидендная доходность JAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 2.75% | 3.25% | 2.98% | 2.16% | 5.76% | 10.54% | 6.95% | 13.63% | 11.79% | 10.05% | 8.78% | 10.96% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок JAREX и AIGYX
Максимальная просадка JAREX за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAREX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -79.94% | +39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.30% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -31.20% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -43.10% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -6.16% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -12.49% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.76% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAREX и AIGYX
Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что JAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.64% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.19% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 16.14% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.72% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.94% | -4.58% |