Сравнение JDEUX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.47% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.89% против 10.61% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 14.89%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и QUERX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
JDEUX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
JDEUX
QUERX
Сравнение JDEUX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.51 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.52 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 2.34 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и QUERX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.66% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и QUERX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -30.81% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -7.47% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -22.04% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -30.81% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.65% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -3.95% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.98% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и QUERX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.80% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 5.76% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 12.02% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.08% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.23% | +4.51% |