PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDEUX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDEUX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JDEUX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDEUX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-5.01%16.42%31.20%28.29%-18.04%30.45%20.76%31.33%-5.45%21.64%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.68% соответственно.

JDEUX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.88%
1 год
15.87%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.82%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с JDEUX:
JDEUX с SPMOJDEUX с VOOJDEUX с JLGMXJDEUX с VINIXJDEUX с TISPXJDEUX с USNQXJDEUX с RGAGX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий JDEUX и MUHLX

JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDEUX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDEUX
Ранг доходности на риск JDEUX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDEUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDEUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDEUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDEUX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDEUX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDEUXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.97

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.37

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

8.57

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDEUX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDEUX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDEUX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDEUXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.42

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между JDEUX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDEUX и MUHLX

Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.70%5.41%11.31%1.33%2.90%13.06%3.99%11.40%14.27%1.48%1.62%5.87%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок JDEUX и MUHLX

Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDEUXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-62.05%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.23%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.27%

-18.63%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-40.85%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-5.65%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-10.81%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.83%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JDEUX и MUHLX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 5.38%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDEUXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.01%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

12.06%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

16.85%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

14.77%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.04%

+2.70%