PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JDESX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.98%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-5.53%18.59%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

JDESX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.90%
1 год
15.81%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.71%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий JDESX и YFSIX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDESX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.16

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

4.86

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.16

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между JDESX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и YFSIX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.61%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и YFSIX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-35.10%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-14.20%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-25.14%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-9.56%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-4.94%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.43%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и YFSIX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.37%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

9.49%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

19.95%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

21.30%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

15.13%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

16.21%

+3.53%