Сравнение JDESX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.77% против 17.12% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и VPMAX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
JDESX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
JDESX
VPMAX
Сравнение JDESX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.90 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.46 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.94 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 16.76 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.90 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и VPMAX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и VPMAX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -48.32% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -11.72% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -25.21% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -32.65% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -7.14% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -6.61% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.23% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и VPMAX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.77% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 22.14% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 29.02% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.18% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 20.12% | -0.38% |