PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JDESX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.98%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-5.53%21.49%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.71% против 8.31% соответственно.

JDESX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.90%
1 год
15.81%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.71%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JDESX и SGOIX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDESX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.21

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.80

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.59

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

10.79

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.21

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.44

Корреляция

Корреляция между JDESX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и SGOIX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.61%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и SGOIX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-35.54%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.35%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-21.39%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-24.79%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-8.91%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-4.57%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и SGOIX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.37%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.40%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.85%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

13.64%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

11.77%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

11.37%

+8.37%