Сравнение JDESX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.77% против 10.61% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и QUERX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
JDESX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
JDESX
QUERX
Сравнение JDESX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.51 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.52 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 2.34 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и QUERX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и QUERX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -30.81% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -7.47% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -22.04% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -30.81% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.65% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -3.95% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.98% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и QUERX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.80% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 5.76% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 12.02% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.08% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.23% | +4.51% |