Сравнение JDESX с PAGDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JDESX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund	-4.46%	16.33%	31.02%	28.23%	-18.15%	30.35%	20.65%	31.16%	-5.53%	20.47%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.14%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.14%.

JDESX

1 день: 0.55%

1 месяц: -3.84%

С начала года: -4.46%

6 месяцев: -2.39%

1 год: 15.69%

3 года*: 20.00%

5 лет*: 12.98%

10 лет*: 14.77%

PAGDX

1 день: 0.21%

1 месяц: -4.34%

С начала года: -0.14%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 42.02%

3 года*: 35.41%

5 лет*: 17.28%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JDESX:

JDESX с ALBAX JDESX с VOO JDESX с SPY JDESX с FXAIX JDESX с JUEMX JDESX с HAWX JDESX с SWPPX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий JDESX и PAGDX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

JDESX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDESX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JDESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JDESX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	1.72	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	2.45	-1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.36	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.39	3.23	-1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.37	16.18	-9.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JDESX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	1.72	-0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.71	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.76	-0.33

Корреляция

Корреляция между JDESX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и PAGDX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund	5.58%	5.33%	11.20%	1.23%	2.79%	12.94%	3.89%	11.29%	14.15%	1.39%	1.40%	5.56%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и PAGDX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JDESX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.56%	-38.03%	-16.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.22%	-9.16%	-0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.30%	-36.66%	+5.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.08%	-5.59%	-0.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.98%	-7.46%	-4.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.65%	2.75%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и PAGDX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.38%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JDESX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.38%	6.74%	-1.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.34%	13.91%	-4.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.37%	25.69%	-7.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.81%	24.52%	-5.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.74%	25.10%	-5.36%

Сравнение JDESX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности JDESX и PAGDX

Сравнение доходности по годам JDESX и PAGDX

Доходность по периодам

JDESX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JDESX и PAGDX

Доходность на риск

JDESX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

JDESX

PAGDX

Сравнение JDESX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JDESX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок JDESX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)