Сравнение JDESX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.74% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.77% против 10.74% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
MUHLX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и MUHLX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
JDESX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
JDESX
MUHLX
Сравнение JDESX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.96 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.40 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 8.64 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и MUHLX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности MUHLX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.04% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и MUHLX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -62.05% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -10.23% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -18.63% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -40.85% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.10% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -10.81% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.85% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и MUHLX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.38% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.60% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 12.07% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 16.86% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.77% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.03% | +2.71% |