Сравнение JDESX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 14.77% против 18.35% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и JLGMX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JDESX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JDESX
JLGMX
Сравнение JDESX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 2.61 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и JLGMX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и JLGMX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -31.82% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -16.73% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -31.13% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -31.82% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -13.00% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -5.83% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.57% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.38%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.50% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 12.58% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 21.16% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.25% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.54% | -1.80% |