Сравнение JDESX с FRDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и FRDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и FRDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.32% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FRDPX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции FRDPX по среднегодовой доходности: 14.77% против 10.78% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
FRDPX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и FRDPX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FRDPX в 0.85%.
Доходность на риск
JDESX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск
JDESX
FRDPX
Сравнение JDESX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | FRDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.71 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.76 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и FRDPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и FRDPX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности FRDPX в 10.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.49% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и FRDPX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и FRDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -51.57% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -7.34% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -21.07% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -34.89% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.90% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -5.84% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.31% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и FRDPX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.19% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.77% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 15.30% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.39% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.17% | +2.57% |