PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с AMFEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JDESX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.46%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-10.45%
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.66%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 2.66%.

JDESX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.39%
1 год
15.69%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.77%

AMFEX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.38%
1 год
20.52%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX

Сравнение комиссий JDESX и AMFEX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDESX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.03

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.01

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

10.29

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AMFEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.43

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между JDESX и AMFEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и AMFEX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности AMFEX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.58%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.68%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и AMFEX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-30.41%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-6.91%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-21.21%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-4.03%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-4.39%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.05%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и AMFEX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.84%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.51%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

14.71%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

14.22%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.07%

+2.67%