PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и NRSH

2026 (YTD)202520242023
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%4.80%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between JCTR and NRSH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.46

The correlation between JCTR and NRSH shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCTR и NRSH

Секторы
JCTR
NRSH

Технологии

37.2%
35.5%

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

6.3%
58.7%

Энергетика

2.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.3%
5.8%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

JCTR
37.2%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
NRSH

-

Здравоохранение

JCTR
9.5%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
NRSH

-

Промышленность

JCTR
6.3%
NRSH
58.7%

Энергетика

JCTR
2.9%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
NRSH

-

Недвижимость

JCTR
2.3%
NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
NRSH

-

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

JCTR vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.11

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и NRSH

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.54%

—

Сравнение комиссий JCTR и NRSH

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и NRSH

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and NRSH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

JCTR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.28% for NRSH.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: JPMorgan and Aztlan. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.75% for NRSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор