PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%2.09%

Correlation

The correlation between JCTR and JQUA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.90

Over the past year, the correlation between JCTR and JQUA has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и JQUA

Секторы
JCTR
JQUA

Технологии

37.2%
41.9%

Финансовые услуги

14.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.2%

Здравоохранение

9.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.5%

Промышленность

6.3%
7.6%

Энергетика

2.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.3%

Недвижимость

2.3%
2.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
0.8%

Технологии

JCTR
37.2%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
JQUA
10.2%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
JQUA
7.2%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
JQUA
5.5%

Промышленность

JCTR
6.3%
JQUA
7.6%

Энергетика

JCTR
2.9%
JQUA
3.2%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
JQUA
5.3%

Недвижимость

JCTR
2.3%
JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
JQUA
2.3%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
JQUA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JCTR vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и JQUA

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и JQUA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Сравнение комиссий JCTR и JQUA

JCTR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и JQUA

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and JQUA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for JCTR.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.12% for JQUA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор