PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с FTAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%4.25%

Correlation

The correlation between JCTR and FTAG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.53

Over the past year, the correlation between JCTR and FTAG has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и FTAG

Секторы
JCTR
FTAG

Технологии

37.2%

-

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.2%

Здравоохранение

9.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

6.3%
24.1%

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
8.4%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%
55.5%

Технологии

JCTR
37.2%
FTAG

-

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
FTAG
4.2%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
FTAG
7.8%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
FTAG

-

Промышленность

JCTR
6.3%
FTAG
24.1%

Энергетика

JCTR
2.9%
FTAG

-

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
FTAG
8.4%

Недвижимость

JCTR
2.3%
FTAG

-

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
FTAG

-

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
FTAG
55.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

JCTR vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.34

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и FTAG

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-79.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-71.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и FTAG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.07%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.67%

—

Сравнение комиссий JCTR и FTAG

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и FTAG

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and FTAG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.70% for FTAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор