PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%0.33%

Correlation

The correlation between JCTR and DMAY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.87

Over the past year, the correlation between JCTR and DMAY has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и DMAY

Секторы
JCTR
DMAY

Технологии

37.2%
36.2%

Финансовые услуги

14.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.9%

Промышленность

6.3%
8.1%

Энергетика

2.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.9%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

JCTR
37.2%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
DMAY
11.9%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
DMAY
10.1%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
DMAY
8.4%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
DMAY
10.9%

Промышленность

JCTR
6.3%
DMAY
8.1%

Энергетика

JCTR
2.9%
DMAY
3.5%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
DMAY
4.9%

Недвижимость

JCTR
2.3%
DMAY
1.9%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
DMAY
2.3%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

JCTR vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.88

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и DMAY

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.90%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.30%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и DMAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.73%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.02%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.43%

—

Сравнение комиссий JCTR и DMAY

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и DMAY

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and DMAY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

JCTR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for DMAY.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.85% for DMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор