Сравнение JCTR с DJUN
JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности JCTR и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCTR и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.00% | 13.55% | 24.74% | 27.51% | -18.76% | 29.86% | 2.11% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 0.51% |
Correlation
The correlation between JCTR and DJUN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between JCTR and DJUN has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCTR vs. DJUN — Ранг доходности на риск
JCTR
DJUN
Сравнение JCTR c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCTR | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.04 | — |
Просадки
Сравнение просадок JCTR и DJUN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCTR | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCTR и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCTR | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.06% | — |
Сравнение комиссий JCTR и DJUN
JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCTR и DJUN
Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.43% | 0.61% | 1.04% | 1.88% | 1.53% | 1.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
JCTR and DJUN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
JCTR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for DJUN.
JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для JCTR и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор