PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JCTR charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%0.98%

Correlation

The correlation between JCTR and DFND is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.48

Over the past year, the correlation between JCTR and DFND has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и DFND

Секторы
JCTR
DFND

Технологии

37.2%
24.8%

Финансовые услуги

14.7%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.5%

Здравоохранение

9.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
0.8%

Промышленность

6.3%
17.1%

Энергетика

2.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.2%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Технологии

JCTR
37.2%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
DFND
18.2%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
DFND
3.5%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
DFND
10.7%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
DFND
0.8%

Промышленность

JCTR
6.3%
DFND
17.1%

Энергетика

JCTR
2.9%
DFND
1.7%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
DFND
4.2%

Недвижимость

JCTR
2.3%
DFND
2.0%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
DFND

-

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

JCTR vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.36

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и DFND

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.65%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.69%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.92%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.09%

—

Сравнение комиссий JCTR и DFND

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и DFND

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and DFND have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: JPMorgan and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор