PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JCTR is passively managed, while BLCR is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и BLCR

2026 (YTD)202520242023
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%16.49%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between JCTR and BLCR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.74

Over the past year, the correlation between JCTR and BLCR has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и BLCR

Секторы
JCTR
BLCR

Технологии

37.2%
35.7%

Финансовые услуги

14.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.9%

Здравоохранение

9.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.0%

Промышленность

6.3%
13.5%

Энергетика

2.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

JCTR
37.2%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
BLCR
12.1%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
BLCR
10.9%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
BLCR
7.6%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
BLCR
11.0%

Промышленность

JCTR
6.3%
BLCR
13.5%

Энергетика

JCTR
2.9%
BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
BLCR

-

Недвижимость

JCTR
2.3%
BLCR

-

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

JCTR vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.90

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и BLCR

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и BLCR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.47%

—

Сравнение комиссий JCTR и BLCR

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и BLCR

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and BLCR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

JCTR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.36% for BLCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор