Сравнение JCRAX с SRUUF
JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both Commodities funds. Over the past 3 years, JCRAX returned 17.70%/yr vs 14.39%/yr for SRUUF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JCRAX charges 1.36%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и SRUUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 0.42%.
JCRAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 25.01%
- 1 год
- 44.97%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.50%
SRUUF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCRAX и SRUUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 24.57% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 6.54% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.42% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
Correlation
The correlation between JCRAX and SRUUF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCRAX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск
JCRAX
SRUUF
Сравнение JCRAX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | SRUUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.13 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 0.89 | +6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.00 | 1.80 | +25.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 0.59 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.40 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и SRUUF
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и SRUUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCRAX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -48.68% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -22.98% | +16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -48.68% | +36.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -21.99% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -21.79% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 11.35% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и SRUUF
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.19%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCRAX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.75% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 24.49% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 34.43% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 41.79% | -21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 41.79% | -23.69% |
Сравнение комиссий JCRAX и SRUUF
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и SRUUF
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.07% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCRAX and SRUUF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRUUF has higher volatility (7.75%) compared to JCRAX (4.19%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs SRUUF's -48.68%.
JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCRAX и SRUUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор