Сравнение JCRAX с SMRSX
JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and SMRSX (ALPS/Smith Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS, while SMRSX is a Short-Term Bond fund managed by ALPS. Over the past 5 years, JCRAX returned 10.87%/yr vs 2.23%/yr for SMRSX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JCRAX charges 1.36%/yr vs 0.93%/yr for SMRSX.
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и SMRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у SMRSX с доходностью 0.87%.
JCRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 7.65%
SMRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCRAX и SMRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 17.41% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -17.21% |
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.87% | 5.38% | 4.50% | 4.73% | -3.47% | -0.39% | 6.27% | 4.13% | 0.87% |
Correlation
The correlation between JCRAX and SMRSX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between JCRAX and SMRSX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCRAX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск
JCRAX
SMRSX
Сравнение JCRAX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCRAX | SMRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.71 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 15.37 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и SMRSX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и SMRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCRAX | SMRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -5.62% | -56.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -0.95% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -0.95% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -5.62% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -0.10% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -0.85% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.23% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и SMRSX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCRAX | SMRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 0.45% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 1.09% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 1.39% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 1.71% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 1.59% | +16.47% |
Сравнение комиссий JCRAX и SMRSX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SMRSX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и SMRSX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SMRSX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.50% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.86% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCRAX and SMRSX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCRAX has higher volatility (4.03%) compared to SMRSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs SMRSX's -5.62%.
SMRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCRAX и SMRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор