Сравнение JCRAX с SMRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX).
JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и SMRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCRAX и SMRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -15.63% |
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 0.02% | 5.38% | 4.50% | 4.73% | -3.47% | -0.39% | 6.27% | 4.13% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у SMRSX с доходностью 0.02%.
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
SMRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCRAX и SMRSX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SMRSX в 0.93%.
Доходность на риск
JCRAX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск
JCRAX
SMRSX
Сравнение JCRAX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | SMRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.48 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 3.80 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.59 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.98 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 15.84 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | SMRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.26 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.76 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между JCRAX и SMRSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и SMRSX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SMRSX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
SMRSX ALPS/Smith Short Duration Bond Fund | 3.91% | 3.95% | 4.11% | 3.50% | 0.84% | 0.56% | 1.92% | 2.86% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и SMRSX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и SMRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCRAX | SMRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -5.62% | -56.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -0.95% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -5.62% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -0.87% | -25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.24% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и SMRSX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCRAX | SMRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.64% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 0.96% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 1.52% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 1.68% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 1.59% | +16.54% |