PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с SMRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCRAX с SMRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and SMRSX (ALPS/Smith Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS, while SMRSX is a Short-Term Bond fund managed by ALPS. Over the past 5 years, JCRAX returned 11.57%/yr vs 2.17%/yr for SMRSX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JCRAX charges 1.36%/yr vs 0.93%/yr for SMRSX.

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и SMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у SMRSX с доходностью 0.55%.

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%

SMRSX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.52%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCRAX и SMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		24.57%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-15.63%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.55%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%6.27%4.13%0.87%

Correlation

The correlation between JCRAX and SMRSX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.04

The correlation between JCRAX and SMRSX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCRAX и SMRSX

Секторы
JCRAX
SMRSX

Сырьевые материалы

33.3%

-

Энергетика

33.1%

-

Потребительский защитный сектор

11.9%

-

Промышленность

9.7%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Технологии

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

JCRAX
33.3%
SMRSX

-

Энергетика

JCRAX
33.1%
SMRSX

-

Потребительский защитный сектор

JCRAX
11.9%
SMRSX

-

Промышленность

JCRAX
9.7%
SMRSX

-

Коммунальные услуги

JCRAX
6.5%
SMRSX

-

Технологии

JCRAX
4.4%
SMRSX

-

Потребительский циклический сектор

JCRAX
1.1%
SMRSX

-

Коммуникационные услуги

JCRAX

-

SMRSX

-

Финансовые услуги

JCRAX

-

SMRSX
1.0%

Здравоохранение

JCRAX

-

SMRSX

-

Недвижимость

JCRAX

-

SMRSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с BCSKX
Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с ALIBXSMRSX с SMTRXSMRSX с RLIIXSMRSX с AVPEXSMRSX с LPEFXSMRSX с SMCVXSMRSX с DLDFX

Доходность на риск

JCRAX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXSMRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.65

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.22

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.51

3.84

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

15.90

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. SMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMRSX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и SMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXSMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.65

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.29

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.77

-1.54

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и SMRSX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и SMRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCRAXSMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-5.62%

-56.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-0.95%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-0.95%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-5.62%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.13%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-0.86%

-25.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.23%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и SMRSX

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCRAXSMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.45%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

1.02%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

1.37%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

1.69%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

1.59%

+16.51%

Сравнение комиссий JCRAX и SMRSX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SMRSX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и SMRSX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SMRSX в 3.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.87%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCRAX and SMRSX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCRAX has higher volatility (4.19%) compared to SMRSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs SMRSX's -5.62%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCRAX и SMRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор