PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCRAX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%9.94%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с ALIBXJCRAX с BCSKXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с BRCAXJCRAX с LPEFXJCRAX с AVPEX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с PCLPXFYHTX с GCCIXFYHTX с FFGCXFYHTX с HGER

Сравнение комиссий JCRAX и FYHTX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

JCRAX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.46

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.96

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.54

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

7.05

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FYHTX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.46

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.25

Корреляция

Корреляция между JCRAX и FYHTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и FYHTX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FYHTX в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и FYHTX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCRAXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-33.22%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.18%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-25.47%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.48%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-12.14%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.30%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и FYHTX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCRAXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.34%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.47%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.28%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

15.87%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

14.51%

+3.62%