PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCRAX с FFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		24.09%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у FFGIX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции JCRAX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.98% соответственно.

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%

FFGIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.34%
С начала года
24.09%
6 месяцев
33.24%
1 год
52.81%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с BCSKXJCRAX с ALIBXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с AVPEXJCRAX с BRCAXJCRAX с LPEFX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с PCLPXFFGIX с RYMEXFFGIX с EIPCXFFGIX с DCMSXFFGIX с FIFGX

Сравнение комиссий JCRAX и FFGIX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

JCRAX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.65

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.15

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

3.66

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

18.90

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Корреляция

Корреляция между JCRAX и FFGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и FFGIX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FFGIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.96%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и FFGIX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и FFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCRAXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-57.17%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-14.66%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-27.23%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-48.29%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-19.40%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.84%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и FFGIX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCRAXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.14%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

13.78%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

20.47%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

21.53%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

22.55%

-4.42%