PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGIX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGIX с DCMSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFGIX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FFGIX returned 12.54%/yr vs 6.78%/yr for DCMSX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGIX charges 0.93%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.

Доходность

Сравнение доходности FFGIX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGIX показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции FFGIX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 12.54% против 6.78% соответственно.

FFGIX

1 день
0.35%
1 месяц
-5.57%
С начала года
15.96%
6 месяцев
15.34%
1 год
36.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.54%

DCMSX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.36%
С начала года
20.58%
6 месяцев
19.04%
1 год
27.75%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.69%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGIX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		15.96%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		20.58%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Correlation

The correlation between FFGIX and DCMSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2010 г.

0.56

The correlation between FFGIX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BCSKXFFGIX с RYMEXFFGIX с BRCYXFFGIX с EIPCXFFGIX с PCLPXFFGIX с FIFGX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с SDCIDCMSX с GLD

Доходность на риск

FFGIX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGIX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFGIXDCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.59

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.14

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.32

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

9.27

+5.62

FFGIX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа DCMSX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGIX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFGIX и DCMSX

Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и DCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGIXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-60.94%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.27%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-11.27%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-27.93%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-32.52%

-15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-11.27%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.19%

-31.70%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.26%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGIX и DCMSX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGIXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.82%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

14.29%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

16.47%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

16.26%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

14.48%

+7.96%

Сравнение комиссий FFGIX и DCMSX

FFGIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGIX и DCMSX

Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DCMSX в 8.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.74%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		2.10%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Часто задаваемые вопросы

FFGIX and DCMSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGIX has higher volatility (5.40%) compared to DCMSX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FFGIX dropped -57.17% vs DCMSX's -60.94%.

FFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGIX и DCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор