PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGIX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGIX с RYMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGIX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGIX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		22.84%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, FFGIX показывает доходность 22.84%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции FFGIX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 13.87% против 0.96% соответственно.

FFGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.60%
С начала года
22.84%
6 месяцев
31.17%
1 год
52.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
15.77%
10 лет*
13.87%

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с PCLPXFFGIX с EIPCXFFGIX с FIFGXFFGIX с DCMSXFFGIX с BCSKX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTXRYMEX с BRCYX

Сравнение комиссий FFGIX и RYMEX

FFGIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

FFGIX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGIX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGIXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.04

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.70

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

3.59

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.82

9.58

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGIX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGIX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGIX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGIXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.04

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.26

+0.61

Корреляция

Корреляция между FFGIX и RYMEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGIX и RYMEX

Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.98%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGIX и RYMEX

Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGIXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-93.96%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-11.86%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-30.45%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-69.87%

+21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-84.04%

+81.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-69.16%

+49.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.45%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGIX и RYMEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) составляет 6.10%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что FFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGIXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

11.73%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

16.53%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

21.32%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.05%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

27.62%

-5.08%