PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGIX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGIX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGIX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGIX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		24.09%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFGIX показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции FFGIX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 13.98% против 8.74% соответственно.

FFGIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.34%
С начала года
24.09%
6 месяцев
33.24%
1 год
52.81%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.98%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с PCLPXFFGIX с RYMEXFFGIX с EIPCXFFGIX с DCMSXFFGIX с FIFGXFFGIX с BCSKX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGTXBRCYX с FFGCX

Сравнение комиссий FFGIX и BRCYX

FFGIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

FFGIX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGIX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGIXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.57

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.10

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

4.84

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.90

16.14

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGIX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGIX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGIXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между FFGIX и BRCYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGIX и BRCYX

Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.96%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGIX и BRCYX

Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, примерно равная максимальной просадке BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGIXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-60.05%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-9.10%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-20.42%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-38.09%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.40%

-27.49%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.73%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGIX и BRCYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) составляет 6.14%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGIXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.95%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

14.76%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

17.02%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

15.62%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

14.21%

+8.34%