Сравнение JCPI с WIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP).
JCPI и WIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и WIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 1.75% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 1.75%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и WIP
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.
Доходность на риск
JCPI vs. WIP — Ранг доходности на риск
JCPI
WIP
Сравнение JCPI c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.72 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.40 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 7.08 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.11 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и WIP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и WIP
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности WIP в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.32% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и WIP
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и WIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -29.60% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.16% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -6.22% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -8.62% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.75% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и WIP
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 4.25% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 6.05% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 9.51% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 11.39% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 10.12% | -5.57% |