Сравнение JCPI с VTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP).
JCPI и VTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. VTP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и VTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 2.23% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.41% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 0.41%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и VTP
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. VTP — Ранг доходности на риск
JCPI
VTP
Сравнение JCPI c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и VTP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и VTP
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VTP в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.63% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и VTP
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и VTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -1.92% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.29% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.53% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и VTP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.33% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.33% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.33% | +1.22% |