Сравнение JCPI с VTP
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. JCPI is actively managed, while VTP is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 1.51%.
JCPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCPI и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.65% | 2.23% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.51% | 2.27% |
Correlation
The correlation between JCPI and VTP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. VTP — Ранг доходности на риск
JCPI
VTP
Сравнение JCPI c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.30 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и VTP
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -1.92% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.34% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.52% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.26% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.26% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.26% | +1.24% |
Сравнение комиссий JCPI и VTP
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и VTP
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.94% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and VTP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
JCPI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.61% for VTP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор