Сравнение JCPI с RBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL).
JCPI и RBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и RBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 4.61% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.49% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 1.49%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и RBIL
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. RBIL — Ранг доходности на риск
JCPI
RBIL
Сравнение JCPI c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.46 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 5.46 | -4.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.90 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 7.45 | -6.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 32.50 | -27.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.46 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 3.89 | -3.27 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и RBIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и RBIL
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности RBIL в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.43% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и RBIL
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и RBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -0.50% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.50% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.24% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.06% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.11% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и RBIL
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.61% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.69% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 1.05% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.04% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.04% | +3.51% |