Сравнение JCPB с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
JCPB и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 5.57% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и ZHOG
JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
JCPB vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
JCPB
ZHOG
Сравнение JCPB c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.00 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.67 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.12 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.53 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.00 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.61 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и ZHOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и ZHOG
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности ZHOG в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и ZHOG
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -3.66% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.20% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.73% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.73% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.55% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и ZHOG
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.70% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 1.09% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 2.30% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.12% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.12% | +0.96% |