PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JCPB с VTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с VTP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan, while VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. JCPB is actively managed, while VTP is passively managed. Over the past year, JCPB returned 5.17% vs 3.18% for VTP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VTP.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и VTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 0.86%.

JCPB

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
0.33%
С начала года
0.69%
1 год
5.17%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

VTP

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.58%
С начала года
0.86%
1 год
3.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и VTP

2026 (YTD)2025
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.69%4.34%
VTP
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF		0.86%2.46%

Correlation

The correlation between JCPB and VTP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.85

The correlation between JCPB and VTP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB
Часто сравнивают с VTP:
VTP с VTIPVTP с TIPVTP с VIPSXVTP с BNDVTP с VGVTVTP с VGITVTP с SCHR

Доходность на риск

JCPB vs. VTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTP
Ранг доходности на риск VTP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c VTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCPBVTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.96

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.40

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.66

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

4.69

+0.61

JCPB vs. VTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VTP равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и VTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCPB и VTP

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и VTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBVTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-1.92%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.92%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.97%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.53%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.68%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и VTP

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBVTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.19%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.47%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

3.35%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

3.33%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

3.33%

+1.70%

Сравнение комиссий JCPB и VTP

JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и VTP

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VTP в 2.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
VTP
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF		2.98%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCPB and VTP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTP has higher volatility (1.19%) compared to JCPB (1.05%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs VTP's -1.92%.

On 1-year performance, JCPB leads with 5.17% vs 3.18% for VTP. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JCPB has performed better with a 5.17% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.98% for VTP.

JCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VTP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.05% for VTP.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и VTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор