PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с DFGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPB с DFGP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP).

JCPB и DFGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JCPB и DFGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCPB и DFGP

2026 (YTD)202520242023
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.23%7.98%2.96%5.95%
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		-0.15%5.89%3.71%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у DFGP с доходностью -0.15%.

JCPB

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.14%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

DFGP

1 день
0.64%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST
Часто сравнивают с DFGP:
DFGP с DGCBDFGP с DFGXDFGP с DFCFDFGP с BNDXDFGP с BNDWDFGP с AVGEDFGP с GABF

Сравнение комиссий JCPB и DFGP

JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFGP в 0.22%.

JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Доходность на риск

JCPB vs. DFGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c DFGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBDFGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.40

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

5.50

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. DFGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и DFGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBDFGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.44

-0.89

Корреляция

Корреляция между JCPB и DFGP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и DFGP

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DFGP в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.94%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		3.36%3.45%4.51%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и DFGP

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и DFGP.

Загрузка...

Показатели просадок

JCPBDFGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-3.24%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.24%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.17%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.73%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и DFGP

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.74%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCPBDFGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.15%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.72%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.26%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

4.63%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

4.63%

+0.45%