PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с DSMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCMAX с DSMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX).

JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и DSMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-0.34%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%13.77%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		3.77%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 3.77%.

JCMAX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.96%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.72%

DSMFX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.60%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.88%
1 год
30.89%
3 года*
14.62%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с HLGEXJCMAX с LLSCXJCMAX с FTSIXJCMAX с BIGTXJCMAX с VHIAX
Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с DLDFXDSMFX с CMJIXDSMFX с FITIXDSMFX с BTSMXDSMFX с LLSCXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLX

Сравнение комиссий JCMAX и DSMFX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DSMFX в 1.10%.

JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

JCMAX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXDSMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.35

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.98

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.68

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

7.48

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DSMFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXDSMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.35

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между JCMAX и DSMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и DSMFX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности DSMFX в 6.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.18%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.88%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и DSMFX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и DSMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCMAXDSMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-42.52%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.93%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-30.72%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-6.60%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.91%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.67%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и DSMFX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 5.20%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCMAXDSMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.47%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

13.70%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

24.05%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.95%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

21.92%

-2.32%