Сравнение JCHI с CAS
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCHI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCHI и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 0.47% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.61% |
Correlation
The correlation between JCHI and CAS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов JCHI и CAS
Секторы
JCHI
CAS
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
JCHI
CAS
-
Финансовые услуги
JCHI
CAS
Технологии
JCHI
CAS
-
Коммуникационные услуги
JCHI
CAS
-
Промышленность
JCHI
CAS
-
Сырьевые материалы
JCHI
CAS
-
Здравоохранение
JCHI
CAS
-
Потребительский защитный сектор
JCHI
CAS
-
Энергетика
JCHI
CAS
-
Недвижимость
JCHI
-
CAS
-
Коммунальные услуги
JCHI
-
CAS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. CAS — Ранг доходности на риск
JCHI
CAS
Сравнение JCHI c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | CAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -3.41 | +3.65 |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и CAS
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки CAS в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -2.59% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -1.61% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -1.70% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.33% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 18.33% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 18.33% | +6.53% |
Сравнение комиссий JCHI и CAS
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и CAS
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как CAS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.80% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and CAS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор