PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с ASHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while ASHX is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и ASHX

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-15.39%

Correlation

The correlation between JCHI and ASHX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов JCHI и ASHX

Секторы
JCHI
ASHX

Потребительский циклический сектор

20.6%
7.1%

Финансовые услуги

20.6%
19.6%

Технологии

14.7%
14.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
1.5%

Промышленность

10.7%
16.0%

Сырьевые материалы

6.7%
9.6%

Здравоохранение

4.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
14.3%

Энергетика

3.3%
4.2%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
ASHX
7.1%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
ASHX
19.6%

Технологии

JCHI
14.7%
ASHX
14.1%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
ASHX
1.5%

Промышленность

JCHI
10.7%
ASHX
16.0%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
ASHX
9.6%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
ASHX
7.9%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
ASHX
14.3%

Энергетика

JCHI
3.3%
ASHX
4.2%

Недвижимость

JCHI

-

ASHX
1.4%

Коммунальные услуги

JCHI

-

ASHX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN

Доходность на риск

JCHI vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

—

—

Просадки

Сравнение просадок JCHI и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

—

—

Сравнение комиссий JCHI и ASHX

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и ASHX

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and ASHX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for ASHX.

They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор