PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с ASHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX).

JCHI и ASHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. ASHX - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 20 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JCHI и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и ASHX

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.46%27.66%13.77%-17.06%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-15.39%

Доходность по периодам

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с FLCH
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с MCHIASHX с VOOASHX с NBCEASHX с CNXTASHX с DBAW

Сравнение комиссий JCHI и ASHX

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASHX в 0.60%.

JCHI
JPMorgan Active China ETF
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Доходность на риск

JCHI vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIASHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

—

—

Корреляция

Корреляция между JCHI и ASHX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и ASHX

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и ASHX

Загрузка...

Показатели просадок

JCHIASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и ASHX

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCHIASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

—

—