PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCE с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JCE и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCE и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-5.16%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%0.68%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

JCE

1 день
4.75%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.92%
1 год
10.24%
3 года*
16.14%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.60%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий JCE и SWLGX

JCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JCE vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCESWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.66

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.10

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.72

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

2.51

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCESWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.27

Корреляция

Корреляция между JCE и SWLGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и SWLGX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.80%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCE и SWLGX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCESWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-32.69%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-16.16%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-32.69%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-16.16%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.13%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.62%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и SWLGX

Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что JCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCESWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.38%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.82%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

22.31%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

21.47%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

22.78%

-0.26%