Сравнение JCE с EXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).
JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JCE и EXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCE и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | -3.82% | 9.06% | 27.90% | 10.67% | -14.29% | 47.67% | 3.59% | 30.50% | -11.11% | 31.98% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -5.16% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции JCE превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.93% соответственно.
JCE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.76%
EXG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCE и EXG
JCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.
Доходность на риск
JCE vs. EXG — Ранг доходности на риск
JCE
EXG
Сравнение JCE c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCE | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.55 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 5.81 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCE | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JCE и EXG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCE и EXG
Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности EXG в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | 8.67% | 8.03% | 8.05% | 9.45% | 17.22% | 9.89% | 6.57% | 6.84% | 9.23% | 17.33% | 8.68% | 19.27% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.91% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок JCE и EXG
Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и EXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCE | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -58.45% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -14.28% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -27.82% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -45.36% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -8.37% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -9.68% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCE и EXG
Текущая волатильность для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) составляет 7.07%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что JCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCE | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.47% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 10.65% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 18.36% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.38% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 19.94% | +2.58% |