- ISIN
- US67090X1072
- CUSIP
- 67090X107
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 27 мар. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции JCE — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,744.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) показал доход в 5.62% с начала года и 17.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCE составила 12.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen Core Equity Alpha Fund
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 12.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +40.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JCE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | -0.81% | -4.62% | 9.40% | 2.78% | -0.96% | 5.62% | ||||||
| 2025 | 0.13% | -2.95% | -3.45% | -2.33% | 5.47% | 5.33% | -0.52% | 2.01% | 2.07% | 1.59% | -0.19% | 1.99% | 9.06% |
| 2024 | -2.66% | 5.31% | 3.62% | -3.27% | 4.63% | 7.68% | -1.60% | 3.46% | 2.81% | -2.80% | 5.29% | 3.15% | 27.90% |
| 2023 | -3.47% | -2.37% | -0.84% | -0.32% | 0.65% | 5.89% | 3.06% | -1.60% | -1.46% | -2.33% | 7.91% | 5.85% | 10.67% |
| 2022 | -10.76% | -7.30% | 17.06% | -14.60% | -2.47% | -5.86% | 11.99% | -1.07% | -15.75% | 40.53% | -14.10% | 0.18% | -14.29% |
| 2021 | -1.21% | 2.88% | 8.56% | 5.92% | 1.37% | 2.55% | 2.37% | 1.96% | 1.43% | 3.43% | -0.35% | 11.40% | 47.67% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Core Equity Alpha Fund has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.90, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2007.
- This fund generated an annualized alpha of 2.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 100.42%
- Участие в снижении
- 97.08%
Комиссия
Комиссия JCE составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCE имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.93 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 13.52 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Core Equity Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $2.33 | $1.84 | $0.93 | $1.00 | $1.11 | $2.53 | $1.14 | $2.75 |
Дивидендный доход | 7.90% | 8.03% | 8.05% | 9.45% | 17.22% | 9.89% | 6.57% | 6.84% | 9.23% | 17.33% | 8.68% | 19.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Core Equity Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.75 | $0.00 | $0.40 | $2.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.62 | $0.00 | $0.30 | $1.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Core Equity Alpha Fund показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Core Equity Alpha Fund составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.63%март 2009 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 9moапр. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -43.56%март 2020 г. | 29d | 10mo 8d | 11mo 7dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.24%сент. 2022 г. | 8mo 27d | 1y 6mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.90%дек. 2018 г. | 4mo 17d | 1y 3d | 1y 4moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.74%авг. 2011 г. | 1mo 8d | 6mo 3d | 7mo 11dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| JCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -56.78% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -9.10% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -18.90% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -25.43% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -33.92% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.74% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.72% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.97% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JCE
Добавьте Nuveen Core Equity Alpha Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCE