PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCE с TILIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCE (Nuveen Core Equity Alpha Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JCE returned 12.71%/yr vs 18.64%/yr for TILIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCE charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности JCE и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции JCE уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 12.71% против 18.64% соответственно.

JCE

1 день
-1.20%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.99%
1 год
17.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.77%
10 лет*
12.71%

TILIX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.86%
1 год
27.30%
3 года*
25.49%
5 лет*
16.00%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCE и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		5.62%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%31.98%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		8.58%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between JCE and TILIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.70

The correlation between JCE and TILIX shifts across timeframes, from 0.65 (10 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с EXGJCE с QQQXJCE с JPSTJCE с ADXJCE с JQC
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

JCE vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCETILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.84

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.50

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.75

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

5.84

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCETILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JCE и TILIX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCETILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-50.54%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-16.24%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-23.33%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-32.68%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-32.68%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.37%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.73%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.84%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и TILIX

Текущая волатильность для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) составляет 2.65%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что JCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCETILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.32%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.60%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

15.42%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

21.47%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

21.09%

+1.44%

Сравнение комиссий JCE и TILIX

JCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и TILIX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности TILIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		7.90%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.06%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

JCE and TILIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILIX has higher volatility (3.32%) compared to JCE (2.65%). In terms of maximum drawdown, JCE dropped -57.63% vs TILIX's -50.54%.

TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCE и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор