Сравнение JCE с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JCE и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCE и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | -5.16% | 9.06% | 27.90% | 10.67% | -14.29% | 47.67% | 3.59% | 30.50% | -11.11% | 31.98% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -13.04% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JCE показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции JCE уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 11.60% против 16.09% соответственно.
JCE
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 11.60%
TILIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCE и TILIX
JCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
JCE vs. TILIX — Ранг доходности на риск
JCE
TILIX
Сравнение JCE c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCE | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.65 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.67 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 2.32 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCE | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JCE и TILIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCE и TILIX
Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности TILIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | 8.80% | 8.03% | 8.05% | 9.45% | 17.22% | 9.89% | 6.57% | 6.84% | 9.23% | 17.33% | 8.68% | 19.27% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 5.07% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок JCE и TILIX
Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCE | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -50.54% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -16.24% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -32.68% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -32.68% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -16.24% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -7.77% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.73% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCE и TILIX
Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCE | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 5.34% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 11.80% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 22.35% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 21.44% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 21.01% | +1.51% |