Сравнение JCE с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JCE и FOCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCE и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | -3.82% | 9.06% | 27.90% | 10.67% | -14.29% | 47.67% | 3.59% | 30.50% | -11.11% | 31.98% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCE показывает доходность -3.82%, а FOCPX немного выше – -3.79%. За последние 10 лет акции JCE уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 11.76% против 19.71% соответственно.
JCE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.76%
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCE и FOCPX
JCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.
Доходность на риск
JCE vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
JCE
FOCPX
Сравнение JCE c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCE | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.42 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.05 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.59 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 10.61 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCE | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.42 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JCE и FOCPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCE и FOCPX
Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FOCPX в 8.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | 8.67% | 8.03% | 8.05% | 9.45% | 17.22% | 9.89% | 6.57% | 6.84% | 9.23% | 17.33% | 8.68% | 19.27% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок JCE и FOCPX
Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и FOCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCE | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -70.25% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.53% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -37.05% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -37.05% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -7.45% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -17.08% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.06% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCE и FOCPX
Текущая волатильность для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) составляет 7.07%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что JCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCE | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.08% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 14.14% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 23.04% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 22.59% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 22.36% | +0.16% |