Сравнение JCCIX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JCCIX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCCIX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 0.37% | -1.90% | 10.62% | 16.52% | -19.09% | 24.10% | 25.99% | 26.79% | -18.28% | 16.04% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JCCIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCCIX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции SVBAX немного отстают с 9.13%.
JCCIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 9.14%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCCIX и SVBAX
JCCIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JCCIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JCCIX
SVBAX
Сравнение JCCIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCCIX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.54 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.23 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.26 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 11.04 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCCIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.54 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.85 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JCCIX и SVBAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCCIX и SVBAX
Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 4.51% | 4.53% | 0.96% | 0.83% | 0.99% | 12.20% | 1.43% | 0.00% | 5.55% | 11.90% | 0.73% | 1.07% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JCCIX и SVBAX
Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCCIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -40.81% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -7.73% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -20.53% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -21.00% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -3.68% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -5.26% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.58% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCCIX и SVBAX
John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCCIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 3.92% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 6.35% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 11.22% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 10.73% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 10.76% | +10.67% |