PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCCIX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCCIX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности JCCIX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCCIX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, JCCIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCCIX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции BOSOX немного впереди с 9.49%.

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Small Cap Core Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с TAGRXJCCIX с USGLXJCCIX с FSMDXJCCIX с JFCIXJCCIX с JRLVX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий JCCIX и BOSOX

JCCIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund

Доходность на риск

JCCIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCCIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCCIXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.11

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-0.03

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.04

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

-0.13

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCCIX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCCIX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCCIX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCCIXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между JCCIX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCCIX и BOSOX

Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок JCCIX и BOSOX

Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCCIXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-51.32%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-11.89%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-22.36%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-36.79%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-14.43%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.26%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.86%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JCCIX и BOSOX

John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что JCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCCIXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.68%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

10.66%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

19.02%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.84%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

19.56%

+1.87%