Сравнение JBSSX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JBSSX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 6.72% против 17.57% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и VHIAX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JBSSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JBSSX
VHIAX
Сравнение JBSSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.76 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.23 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.08 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 3.45 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.76 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и VHIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и VHIAX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и VHIAX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -85.49% | +63.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -15.76% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -35.25% | +14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -35.25% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -12.50% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -40.36% | +36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.93% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) составляет 3.23%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 6.88% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 12.63% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 22.62% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 22.45% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 22.16% | -12.96% |