Сравнение JBSSX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции JBSSX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.72% против 3.95% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и FFGZX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
JBSSX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
JBSSX
FFGZX
Сравнение JBSSX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.65 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.33 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.23 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.26 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и FFGZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и FFGZX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и FFGZX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -14.94% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -3.33% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -14.94% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -14.94% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.30% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.29% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.80% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и FFGZX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.06% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 2.89% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 4.42% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 5.04% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 4.39% | +4.81% |