Сравнение JBSSX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 14.74% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и PDAHX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.
Доходность на риск
JBSSX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
JBSSX
PDAHX
Сравнение JBSSX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.23 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.08 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.97 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.85 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и PDAHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и PDAHX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и PDAHX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -15.65% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -4.60% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -15.65% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.31% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.71% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.96% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и PDAHX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.16% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 3.27% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 5.84% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 6.54% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 6.41% | +2.79% |