Сравнение JBSSX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -8.59% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции JBSSX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 6.72% против 17.67% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
OLGAX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и OLGAX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
JBSSX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
JBSSX
OLGAX
Сравнение JBSSX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.61 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.01 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.77 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 2.34 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.61 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и OLGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и OLGAX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.93% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и OLGAX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -63.25% | +41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -16.92% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -31.34% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -31.87% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -14.02% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -18.78% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 5.58% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и OLGAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) составляет 3.23%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 6.48% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 12.54% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 21.14% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 20.26% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 21.55% | -12.35% |