Сравнение JBSSX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции JBSSX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 6.72% против 11.69% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и OIEJX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JBSSX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JBSSX
OIEJX
Сравнение JBSSX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.93 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.34 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.23 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 5.22 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.93 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и OIEJX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и OIEJX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и OIEJX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -36.88% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -7.39% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -14.74% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -36.88% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.08% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.03% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.67% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и OIEJX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) составляет 3.23%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.96% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 7.87% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 15.22% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 14.29% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 16.77% | -7.57% |