Сравнение JBSSX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.04% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -6.89% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции JBSSX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 6.77% против 14.84% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.77%
JUEMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и JUEMX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
JBSSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
JBSSX
JUEMX
Сравнение JBSSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.67 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.09 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.11 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.02 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.67 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и JUEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и JUEMX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JUEMX в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.53% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.39% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и JUEMX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -33.37% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -11.90% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -24.52% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -33.37% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -8.52% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.11% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.28% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и JUEMX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) составляет 3.19%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.61% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 9.59% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 18.61% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 17.40% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 18.55% | -9.35% |