Сравнение JBSSX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.77% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JBSSX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 6.72% против 8.74% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
JHEQX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и JHEQX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JBSSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JBSSX
JHEQX
Сравнение JBSSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.72 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.10 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.09 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 4.40 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.72 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и JHEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и JHEQX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и JHEQX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -18.85% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -6.88% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -14.34% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -18.85% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -6.02% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.16% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.71% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и JHEQX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.81% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 5.57% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 10.23% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 8.89% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 9.40% | -0.20% |